12/2 トレードごとの最適ポジションサイズ(+0.4%)

「オプティマルF」とか「ケリー基準」でググれば出てくる話だが、対数の期待値を最大化すれば良い、それだけ。

(例) 10%の確率で収支+２０% 20%の確率で収支+10% 30%の確率で収支+5% 30%の確率で収支-10% 10%の確率で収支-20%

１回の投資あたりの期待収支が上記のような分布の場合、最適な投資ポジションサイズは全資産の約36%を投じること。

Excelで計算するには、期待収支Yの対数LN(Y)を考えて

LN(Y)=LN(1+0.2X)0.1+LN(1+0.1X)0.2+LN(1+0.05X)0.3+LN(1-0.1X)0.3+LN(1-0.2X)0.1

これを色々なXについて計算して、最大化するXを見つければ良い。

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＜現物＞
取引なし

＜信用＞
取引なし

本日PF損益 +0.4%(前月末比：+0.4%、前年末比：+12.3%)